Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ РАНХиГС
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯКафедра менеджмента
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТАпо дисциплине: Управление рисками
Тема: Задачи Выполнил Трифонова Анна СергеевнаПроверил
Кашин Артем Васильевич Расчетно-аналитическая задача № 2 Для проведения реконструкции туристической гостиницы владельцу необходимо инвестировать 4,5 млн. рублей. При анализе возможных экономических результатов проекта реконструкции выяснили, что предполагаемый доход помесячно составит
Вероятность дохода | 78% | 67% | 55% | 90% | 69% | 88% |
Предполагаемый доход (помесячно) | 10% | 2% | 18% | 22% | 8% | 13% |
Определите ожидаемую доходность проекта реконструкции гостиницы за 6 месяцев и показатель риска на единицу инвестиций в реконструкцию с помощью методов теории вероятности. Какие риски могут быть значимыми при проведении реконструкции?
Решение:
Вычисления требуемых величин организуем в следующей таблице:
Номер месяца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | среднее |
1. Вероятность дохода | 0,78 | 0,67 | 0,55 | 0,90 | 0,69 | 0,88 | Х |
2. Предполагаемый доход (помесячно) | 10 | 2 | 18 | 22 | 8 | 13 | Х |
3. Ожидаемая доходность помесячно - произведение строк [1] и [2] | 7,8 | 1,34 | 9,9 | 19,8 | 5,52 | 11,44 | 9,3 |
4. Отклонение [3] от среднего | -1,5 | -7,96 | 0,6 | 10,5 | -3,78 | 2,14 | Х |
5. Квадрат отклонения (квадрат величины в строке [4]) | 2,25 | 63,36 | 0,36 | 110,25 | 14,29 | 4,58 | 32,51 |
Средняя ожидаемая доходность в месяц составит .
Тогда среднеквадратическое отклонение доходности равно:
.
Показатель риска на единицу инвестиций дается коэффициентом вариации, который для данного случая составит:или 61%. В математической статистике принято, что, если коэффициент вариации:
меньше 10%, то степень рассеивания данных считается незначительной,
от 10% до 20% - средней,
больше 20% и меньше или равно 33% - значительной,
значение коэффициента вариации не превышает 33%, то совокупность считается однородной,
если больше 33%, то - неоднородной.
В данном случае получение помесячного дохода является неоднородным с высокой степенью рассеивания, то есть риска.
Риски, связанные с инвестированием в систему безопасности, могут выражаться в следующем:
1) модернизация может быть выполнена некачественно (производственный риск);
) в рамках инвестиционного процесса могут быть сбои в поступлении платежа (финансовый риск), колебания курса валют (валютный риск) и т.п.;
) несмотря на качественно проведенную
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы