Читать контрольная по математике: "Линейная модель множественной регрессии" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

Линейная модель множественной регрессии ЛММР Этап. Постановочный.На постановочном этапе осуществляется определение конечных целей модели (прогноз, имитация, сценарий развития, управление) набор участвующих в ней факторов и показателей, их роль.Пусть конечная цель модели - имитация поведения РТС индекса в зависимости цены акций. Обозначим:у - РТС индекс,х1 - цена акции,х2 - цена акции.Этап. АприорныйНа априорном этапе выполняется предметный анализ эконометрической сущности изучаемого явления, формирование и формализации априорной информации относящейся к природе исходных статистических данных и случайных составляющих.Предмодельный анализ сущности изучаемого явления (используемой методики расчета РТС индекса), а также то, что обе акции входят в список, утвержденный для его расчета, позволяют сделать вывод о вероятности линейной зависимости поведения у от поведения х1 и х2.Предположим, что х1 и х2 - неслучайные переменные, а у - случайная переменная. Этап. Параметризация на этапе параметризация выполняется моделирование 3, т.е. выбор общей модели вида, состава, формы входящих в нее связей.Анализ, проведенный на этапах 1,2 и сделанные предположения позволяют выбрать для наших целей модель вида:В качестве рабочей гипотезы принимаем допущение о взаимности и гомоскедастичности регрессионных остатков l.Этап. Информационный.На информационном этапе выполняется сбор необходимой статистической информации, регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных и пространственных интервалах функционирования явления.Наши данные приведены по итогам торгов в Российской торговой системе на 18.00 последовательно по датам торгов за октябрь 2003г. (данные с www.rbc.ru).

Похожие работы