Читать диплом по менеджменту: "Математическое и компьютерное моделирование процесса перестрахования рисков" Страница 12

(Назад) (Cкачать работу)

Компания устанавливает плату за страховку, исходя из вероятности разорения R=5%.

Страховая компания предполагает заключить договор перестрахования чрезмерных потерь с пределом удержания r ().

Перестраховочная компания устанавливает относительную страховую надбавку равную =60%. Определяется значение предела собственного удержания r, которое бы минимизировало вероятность того, что для выплат по рассматриваемому портфелю будет нужно привлекать дополнительные средства (вероятность разорения). На рисунке 3.12 иллюстрируется исходный интерфейс программы.

Рисунок 3.12 - Исходный интерфейс программы Ввод исходных данных показан на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13 - Ввод исходных данных Результаты, полученные с использованием приложения, приведены на рисунке 3.14.

Рисунок 3.14 - Результаты моделирования

В дипломной работе в рамках модели индивидуального риска было проведено математическое и компьютерное моделирование процесса перестрахования рисков. Было проведено математическое моделирование:

величины премии в модели индивидуального риска;

размера страхового портфеля в модели индивидуально риска;

доходов страховой компании при перестраховании рисков;

предела собственного удержания при перестраховании рисков.

Опираясь на полученные математические модели, в программной среде Delphi были разработаны компьютерные модели, позволяющие находить стоимость страхового полиса и размера портфеля, анализировать доходы страховой компании и определить оптимальный предел собственного удержания при перестраховании рисков.

Разработанное программное обеспечение, в рамках которого была реализована компьютерная модель процесса страхования и перестрахования рисков может использоваться на практике страховыми компаниями.

1. Фалин Г.И. Актуарная математика в задачах / Г.И. Фалин, А.И. Фалин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 192 с.

. Медведев Г.А. Математические модели финансовых рисков. Риски страхования / Г.А. Медведев. - Мн.: БГУ, 2001. - 278 с.

. Buhlmann H. Mathematical Methods in Risk Theory / H. Buhlmann. - Berlin: Springer-Verlag, 1996. - 324 с.

. Ротарь В.И Введение в математическую теорию страхования / В.Е. Бенинг, В.И. Ротарь // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1994. - №5. - С. 698-779.

. Gerber H. An Introduction to Mathematical Risk Theory/ Н. Gerber. Homewood: Irwin Inc., 1979. - 285 p.

. Daykin C. Practical Risk Theory for Actuaries / C. Daykin, T. Pentikainen, M. Pesonen. - London: Chapman & Hall, 1994. - 574 p.

. Эмбрехтс П. Некоторые аспекты страховой математики / П. Эмбрехтс, К. Клюппельберг // Теория вероятностей и её применения. 1993. - Т. 38, вып. 2. С. 374-416.

Похожие работы