Читать курсовая по менеджменту: "Различия в распределениях степеней вершин нескольких MST" Страница 4

(Назад) (Cкачать работу)

Рис. 6. Число вершин степени 1 в 100 экспериментах, США, 2003 г. Границы найденного 10% доверительного интервала обозначены красными линиями. Оставшиеся гистограммы находятся в приложении.

Процедура повторяется для всех периодов наблюдений.

«Изначальное» MST за 2004 г.:

Рис. 7. Гистограмма распределения степеней вершин в MST, США, 2004 г.

Рис. 8. Число вершин степени 1 из 100 экспериментов, США, 2004 г.

Значения доверительных интервалов векторов наблюдений за два года (2003 и 2004 гг.) в случае степени 1 пересекаются. Оставшиеся гистограммы находятся в Приложении 1.

После анализа всех гистограмм 2003 и 2004 гг. можно сделать вывод, что гипотеза о равенстве MST в рамках рынка США не отвергается, т.е. не имеется значимых различий в структуре MST - доверительные интервалы совпадают.

Рассмотрим рынок Великобритании за 2003 и 2004 гг.:

Активы количеством N=91, выборка размером n=250.

Рис. 9. Гистограмма распределения степеней вершин в MST, Великобр., 2003 г.

Рис. 10. Число вершин степени 1 из 100 экспериментов, Великобр., 2003 г.

Рис. 11. Число вершин степени 1 из 100 экспериментов, Великобр., 2004 г.

Значения доверительных интервалов векторов наблюдений за два года (2003 и 2004 гг.) в случае степени «1» пересекаются. Оставшиеся гистограммы находятся в Приложении 2.

После анализа всех гистограмм 2003 и 2004 гг. можно сделать вывод, что гипотеза о равенстве MST в рамках рынка Великобритании не отвергается, т.е. не имеется значимых различий в структуре MST - доверительные интервалы совпадают.

Несмотря на кажущуюся приблизительно одинаковой частоту появления одних и тех же степеней вершин, их распределения не одинаковы, поэтому можно утверждать, что гипотеза о равенстве MST рынков США и Великобритании отвергается, т.е. MST этих стран имеют разную топологию.Заключение В результате работы построены MST для рынков США и Великобритании, построена и изучена статистическая процедура проверки многих гипотез о сравнении степеней вершин в MST. В частности, показано, что MST двух данных стран обладают разной топологией, а структура MST отдельно взятой страны сохраняется на протяжении рассматриваемого периода.

граф сетевой бутстрэп Список литературы[1] Mantegna R.N. Hierarchical Structure in Financial Markets // The European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex Systems. - 1999. - Volume 11, Issue 1. - P. 193-197.

[2] Визгунов А. Н., Гольденгорин Б. И., Замараев В. А. и др. Применение рыночных графов к анализу фондового рынка России // Журнал новой экономической ассоциации. - 2012. - № 3(15). - С. 66-81.

[3] Efron B. Bootstrap Methods: Another look at the Jackknife // The Annals of Statistics. - 1979. - Vol. 7, no. 1. - P. 1-26.

[4] Шитиков В.К., Розенберг Г.С. Рандомизация и бутстреп: статистический анализ в биологии и экологии с использованием R. - Т.: Изд. дом «Кассандра», 2013. - 314 с.

ПриложениеГистограммы частоты встреч количества вершин различных степеней на рынке США за 2003 г.: Степень 2Степень 3 Степень 4Степень 5 Степень 6Степень 7 Степень 8Степень 9

Похожие работы