Читать курсовая по менеджменту: "Проверка гипотезы о нормальном распределении логарифмической доходности по критерию Фроцини" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

Оглавление1. Введение

2. Предварительный анализ данных

3. Теоретическая часть

3.1 Статистическая проверка гипотез

3.2 Статистический критерий Фроцини

4. Проверка гипотезы для модельных данных

5. Выбор альтернативной гипотезы и оценка мощности критерия

6. Проверка гипотез для реальных данных

Заключение

Список используемой литературы

Приложения

1. Введение Целью моей курсовой работы является проверка гипотезы о нормальности распределения дневных логарифмических доходностей, рассчитанных по котировкам акций, входящих в индекс NASDAQ COMРUTER (IXCO) акций компаний, расположенных в Silicon Valley. Основным критерием стал критерий нормальности Фроцини. NASDAQ COMРUTER - это общий индекс NASDAQ. Он включает себя более пяти тысячи компаний. В работе присутствует 12 тикеров. В качестве временного отрезка был выбран период с 2010 по 2014 включительно.

Курсовая работа состоит из двух основных частей. Первая часть представляет собой теоретическую справку, содержащую краткое описание применяемых в работе статистических критериев и методов. Вторая часть - практическая, состоит из проверки гипотезы на модельных данных, выбора альтернативной гипотезы и проверки мощности критерия, предварительного анализа реальных данных.

Необходимо сказать, что подобное исследование является крайне актуальным в наше время. Именно критерий Фроцини дает нам возможность понять, насколько близким к нормальному является исследуемое распределение.

Основными источниками литературы, используемыми при написании работы стали "Лекции по математической статистике" А.В. Браилова [1], "Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников" А.И. Кобзаря [2]. Были изучены курсовые работы прошлых лет.

Для того, чтобы провести проверку гипотезы о нормальности распределения дневной логарифмической доходности акций, необходим достаточный объем выборок. Данные о ценах акций взяты с сайта httр: // www.finance. yahoo.com/ .

Таблица 1.

Список и наименование компаний

В таблице 2 (программа 1) отражено количество дней, в которые акции торговались на бирже в период с 01.01.2010 г по 31.12.2014 г., а так же для индекса в целом.

В то же время при выборе исследуемого периода необходимо принять во внимание наличие резких скачков в ценах акций, вызванных сплитами - дроблениями или консолидациями акций, когда число находящихся в обращении акций увеличивается или уменьшается. В этих случаях номинальная стоимость акций соответственно резко уменьшается или резко увеличивается Таблица 2.

Количество наблюдений. (Программа 1)

Похожие работы