Читать курсовая по банковскому делу: "Методы управления кредитным риском в коммерческих банках" Страница 4

(Назад) (Cкачать работу)

· лимиты кредитования, как по контрагентам, так и по портфелю в целом;

· целевое соотношение доходности и подверженности кредитному риску;

· приоритетность предоставления кредитных ресурсов;

· нормативы достаточности капитала, резервируемого под возможные потери от кредитного риска, а также методологию их расчета и др.

Кредитная стратегия должна определяться с учетом качества кредитного продукта, перспектив развития бизнеса, желаемого соотношения риска и доходности и величины резервов и капитала банка. Кроме того, необходимо учитывать влияние макроэкономических показателей, например, цикличность экономики. Помимо разработки стратегии нельзя забывать о важности системы администрирования кредитных портфелей.

Более конкретно можно выделить следующие основные способы управления подверженностью кредитному риску и снижения уровня потерь при наступлении дефолта:

· переоценка активов по рыночной стоимости - фиксация прибылей/убытков по открытым позициям в результате колебаний рыночных цен на регулярной основе;

· обеспечение обязательств - установление требований к гарантийному залогу (марже);

· резервирование средств под покрытие ожидаемых и непредвиденных потерь;

· лимитирование;

· двусторонний неттинг - зачет взаимных требований между сторонами по заключаемым сделкам с целью сократить подверженность кредитному риску до размера чистой задолженности по всем сделкам, охваченным соглашением;

· применение условий досрочного взыскания задолженности и прекращения действия обязательств в случае наступления определенного кредитного события;

· хеджирование с помощью производных кредитных инструментов.

В следующем разделе более подробно будет рассмотрен один из инструментов уменьшения кредитного риска - лимитирование. .2 Понятие лимитной политики В широком смысле лимитную политику банка можно представить как «совокупность мероприятий по ограничению в суммарном и процентном выражении, установленных действующим законодательством и банком, операций клиентов/контрагентов, целью которых является минимизация финансовых рисков банка, своевременность исполнения обязательств контрагентов/клиентов банка, контроль расчетов с контрагентами/клиентами».

Расчетным лимитом общего риска по операциям называется сумма, которая не может быть превышена в любой момент времени по рисковым операциям с банком-контрагентом в рублях и иностранной валюте совокупно. Свободный остаток лимита риска определяется посредством вычитания из общего лимита риска объема операции, умноженного на соответствующий коэффициент риска.

Расчет лимитов может производиться по следующим непокрытым операциям: межбанковские кредиты, аккредитивы без покрытия, учет векселей, гарантийные операции, форексные и форвардные операции, операции по покупке и продаже наличной валюты и ценных бумаг, опционы, свопы; лимитироваться также могут остатки средств на корреспондентских счетах НОСТРО на конец

Похожие работы