Читать курсовая по банковскому делу: "Методы управления кредитным риском в коммерческих банках" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

Введение Неопределенность и риски, которая она влечет за собой, являются неотъемлемой частью деятельности финансовых учреждений и нашей жизни в целом. Но в настоящий момент в банковской сфере наблюдается серьезная конкуренция, что вынуждает банки столкнуться лицом к лицу с множеством рисков, как финансовых, так и нет. С одной стороны, прибыль в некоторой степени является вознаграждением за успешное принятие рискованных решений. Но с другой стороны, чрезмерный риск, взятый на себя банком, может привести к потерям и поставить под угрозу безопасность вкладов и надежность банка в будущем.

Долгое время проблеме ограничения рисков не уделялось должное внимание. Так, например, в России в период становления банковской системы кредитные организации на волне сверхприбыли от торговли государственными ценными бумагами не имели мотивации для построения системы контроля над операциями на межбанковском рынке.

Так, во время подготовки к написанию данного исследования было установлено, что, несмотря на большое количество монографий, посвященных вопросам риск-менеджмента и методам управления кредитным риском, задача определения лимита кредитования на конкретного контрагента всё ещё остаётся неразработанной в полной мере и тем самым даёт возможность для дальнейшего развития и внесения инноваций в данной области.

Актуальность риск-менеджмента резко возросла после мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году. Потери, понесенные мировой финансовой системой, в некоторой степени показывают несостоятельность уже существующих моделей для оценки рисков. После кризиса из-за ущерба, нанесенного, в частности, Евросоюзу, где банковские активы составляют гораздо больший процент ВВП, чем в США, регулирующие органы были вынуждены предпринять соответствующие действия и сделать сектор более контролируемым, менее подверженным рискам, гораздо более защищенным.

Может показаться, что управление риском ведет к снижению прибыльности банков, о котором и так свидетельствуют последние статистические данные. В частности, на российском рынке в конце 2012 года и в первом квартале 2013 года наблюдался аномально низкий прирост кредитного портфеля банков за счет активного погашения и уменьшение спроса на депозиты, несмотря на повышение процентной ставки. Данные условия будут сдерживать рост бизнеса банков, зато этот рост станет более сбалансированным, когда объем выдачи розничных кредитов не вызывает падение ликвидности банковской системы. В такой среде - с низкими темпами роста и падающей маржинальностью - перед руководством банков встают новые задачи - нахождение способов снижения операционных расходов и рисков. Решающим фактором конкурентоспособности становится риск-менеджмент, причем как в узком понимании управления типично банковскими рисками (кредитными, процентными, ликвидности), так и рисками макроэкономическими, поскольку успешная трансформация требует управления балансом банка в целом.

Кроме того, в условиях сдержанного роста банковского сектора прогнозируется, что в 2013 году доля проблемных кредитов на балансах банков вырастет до уровня середины 2011 года (до 16,5%).

Объектом данного исследования является один из наиболее эффективных методов управления кредитным риском в коммерческих банках -

Похожие работы