Читать реферат по маркетингу: "Автокорреляция рядов динамики" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Федеральное агентство по образованию

Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина

Академия экономики и предпринимательства

Кафедра кадрового управления Реферат по статистике на тему:

«Автокорреляция в рядах динамики и ее измерение»Выполнила: студентка 2 курса 213 группы

Кудряшова Алина Игоревна

Специальность: Государственное и

муниципальное управление

Проверила: Золотухина В. М. Тамбов 2010

Содержание:

Введение………..…………………………………………………………………3

    Автокорреляция уровней………………………………………………………....4 Автокорреляционная функция………………………………………...…………6 Методы автокорреляции………………………………………………………..9

      Метод скользящего окна………………………………………………...9 Метод аналитического выравнивания…………………………….......10

    Модели с распределенным лагом……………………………………………….12 Изменения тенденции временного ряда……………………………………..…14 Проверка остаточных величин на автокорреляцию…………………...………16 Способы исключения автокорреляции ………………………………………...18

Заключение……………………………………………………...………………..19

Список использованной литературы…………………………………………...21 Введение

Корреляция — статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом, изменения одной или нескольких из этих величин приводят к систематическому изменению другой или других величин. Математической мерой корреляции двух случайных величин служит коэффициент корреляции.

Некоторые виды коэффициентов корреляции могут быть положительными или отрицательными (возможна также ситуация отсутствия статистической взаимосвязи — например, для независимых случайных величин). Если предполагается, что на значениях переменных задано отношение строгого порядка, то отрицательная корреляция — корреляция, при которой увеличение одной переменной связано с уменьшением другой переменной, при этом коэффициент корреляции может быть отрицательным; положительная корреляция в таких условиях — корреляция, при которой увеличение одной переменной связано с увеличением другой переменной, при этом коэффициент корреляции может быть положительным.

Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом, например, для случайного процесса — со сдвигом по времени.

    Автокорреляция уровней

Эконометрические модели, характеризующие протекание процесса во времени или состояние одного объекта в последовательные моменты времени (или периоды времени), представляют модели временных рядов. Временным рядом называется последовательность значений признака, принимаемых в течение нескольких последовательных моментов времени или периодов. Эти значения называются уровнями ряда. Между уровнями временного ряда, или ряда динамики, может иметься зависимость. В этом случае значения каждого последующего уровня ряда зависят от предыдущих. Подобную корреляционную зависимость между последовательными уровнями ряда динамики называют автокорреляцией уровней ряда.

Количественное измерение корреляции осуществляется


Интересная статья: Основы написания курсовой работы