Читать контрольная по финансовому менеджменту, финансовой математике: "Кредиты от коммерческого банка на жилищное строительство" Страница 2


назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

уравнения а(0) и b(0) по формулам 6 - 9:

; (6)

; (7)

; (8)

. (9)

Применяя линейную модель к первым 8 значениям ряда из таблицы 1 (т.е. к данным за первые 2 года), находим значения а(0) и b(0). Составим вспомогательную таблицу для определения параметров линейной модели:

Таблица 2

t

Y(t)

t-tcp

Y-Ycp

(t-tcp)2

(Y-Ycp)(t-tcp)

1

28

-3,5

-7,625

12,25

26,6875

2

36

-2,5

0,375

6,25

-0,9375

3

43

-1,5

7,375

2,25

-11,0625

4

28

-0,5

-7,625

0,25

3,8125

5

31

0,5

-4,625

0,25

-2,3125

6

40

1,5

4,375

2,25

6,5625

7

49

2,5

13,375

6,25

33,4375

8

30

3,5

-5,625

12,25

-19,6875

36

285

0

0

42

36,5

Уравнение (5) с учетом полученных коэффициентов имеет вид: Yp(t)=31,714+0,869·t. Из этого уравнения находим расчетные значения Yр(t) и сопоставляем их с фактическими значениями (табл. 3). Такое сопоставление позволяет оценить приближенные значения коэффициентов сезонности I-IV кварталов F(-3),F(-2), F(-1) и F(0) для года, предшествующего первому году, по которому имеются данные в табл. 1. Эти значения необходимы для расчета коэффициентов сезонности первого года F(1), F(2), F(3), F(4) и других параметров модели Хольта-Уинтерса по формулам 1 - 4.

Таблица 3

Сопоставление фактических данных Y(t) и рассчитанных по линейной модели значений Yp(t)

t

1

2

3

4

5

6

7

8

Y(t)

28

36

43

28

31

40

49

30

Yp(t)

32,583

33,452

34,321

35,190

306,060

36,929

37,798

38,667

Коэффициент сезонности есть отношение фактического значения экономического показателя к значению, рассчитанному по линейной модели. Поэтому в качестве оценки коэффициента сезонности I квартала F(-3) может служить отношение фактических и расчетных значений Y(t) I квартала первого года, равное Y(1)/Yр(1), и такое же отношение для I квартала второго года (т.е. за V квартал t=5) Y(5)/Yр(5). Для окончательной, более точной, оценки этого коэффициента сезонности можно использовать среднее арифметическое значение этих двух величин.

F(-3) = [ Y(1) / Yp(1) + Y(5) / Yp(5) ] / 2=[ 28 / 32,583 + 31 / 36,060 ] / 2 = 0,8595.

Аналогично находим оценки коэффициента сезонности для II, III и IV кварталов:

F(-2) = [Y(2) / Yp(2) + Y(6) / Yp(6) ] / 2 = 1,0797;

F(-1) = [Y(3) / Yp(3) + Y(7) / Yp(7) ] / 2 = 1,2746;

F(0) = [Y(4) / Yp(4) + Y(8) / Yp(8) ] / 2 = 0,7858.

Оценив значения а(0), b(0), а также F(-3), F(-2), F(-1) и F(0), можно перейти к построению адаптивной мультипликативной модели Хольта-Уинтерса с помощью формул 1 - 4.

Из условия задачи имеем параметры сглаживания 1=0,3; 2=0,6; 3=0,3. Рассчитаем значения Yp(t), a(t), b(t) и F(t) для t=l.

Из уравнения 1, полагая что t=0, k=1, находим Yр(1):

Из уравнений 2 - 4, полагая что t=1, находим:

;

;

.

Аналогично рассчитаем значения Yp(t), a(t), b(t) и F(t) для t=2:

;

;

;

для



Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы