- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Московский Государственный Университет Приборостроения и ИнформатикиКурсовая работа по дисциплине: «Эконометрика»
Тема: «Частная корреляция. Процедура пошагового отбора переменных»Выполнила: Студентка 3-го курса
Института управления и экономики
Плотникова А.С.
Проверил: Воловиков С.А.
Москва 2014
Введение Установленная тесная зависимость между двумя исследуемыми величинами не является следствием их причинной взаимообусловленности. Из причинной связи величин следует стохастическая связь, из стохастической связи не всегда следует причинная. За счет эффектов одновременного влияния неучтенных факторов на исследуемые переменные может искажаться смысл истинной связи между переменными. Например, подсчеты приводят к положительному значению коэффициента корреляции между парой случайных величин, в то время как истинная связь между ними имеет отрицательный смысл. Классическим примером является корреляция между рождаемостью в небольших городах и количеством аистов в них (коэффициент Пирсона оказался близок к 0,8), хотя причинно-следственной связи очевидно нет. Такую корреляцию между двумя переменными часто называют ложной. Более детально подобные ситуации - обнаружение и исключение «общих причинных факторов», расчет «очищенных» или частных коэффициентов корреляции - исследуют методами многомерного корреляционного анализа.
Исключить влияние третьей переменной позволяет частный коэффициент корреляции. О нем и пойдет речь в данной работе. Основные понятия корреляции Итак, а что же такое корреляция. Понятие корреляции появилось в середине XIX века в работах английских статистиков Ф. Гальтона и К. Пирсона. Этот термин произошел от латинского "correlatio" - соотношение, взаимосвязь. А корреляция - это вероятностная или статистическая зависимость, не имеющая строго функционального характера. Корреляционные зависимости занимают промежуточное положение между функциональной зависимостью и полной независимостью переменных.
Между величинами, характеризующими экономические явления, в большинстве случаев существуют зависимости, отличные от функциональных. Действительно, в экономике закономерности не проявляются также точно и неизменно, как, например, в физике, химии или астрономии.
Пусть, например, мы рассматриваем зависимость величины Y от величины x - y(x). Невозможность выявления строгой связи между двумя переменными объясняется тем, что значение зависимой переменной Y определяется не только значением переменной x, но и другими (неконтролируемыми или неучтенными) факторами, а также тем, что измерение значений переменных неизбежно сопровождается некоторыми случайными ошибками.
Вследствие этого корреляционный анализ широко используется при установлении взаимосвязи экономических показателей. Корреляция рассчитывается по формуле (1): (1)
- математическое ожидание х, у - математическое ожидание y. (Математическое ожидание - среднее значение случай величины.)(x,y) - ковариация переменных (ковариация определяет меру взаимодействия двух случайных переменных)
σx - стандартное отклонение x; σy - стандартное отклонение y.
Итак, если с увеличением x значение зависимой переменной Y в среднем увеличивается, то такая зависимость называется
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Тема: Процедура санації. Ліквідаційна процедура. Мирова угода в справі про банкрутство |
Предмет/Тип: Гражданское право (Контрольная работа) |
Тема: Процедура санації. Ліквідаційна процедура. Мирова угода в справі про банкрутство |
Предмет/Тип: ТГП (Контрольная работа) |
Тема: Частная собственность |
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Реферат) |
Тема: Частная патология |
Предмет/Тип: Медицина, физкультура, здравоохранение (Контрольная работа) |
Тема: Частная собственность |
Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы