Читать курсовая по менеджменту: "Лінійні стохастичні моделі еволюції фінансових індексів" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра економічної кібернетики КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки»

на тему:

Лінійні стохастичні моделі еволюції фінансових індексів м. Львів - 2014 рік

ЗМІСТ ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВИХ ІНДЕКСІВ

1.1 Теорія часових рядів як метод аналізу фінансових даних

.2 Огляд стану моделювання часових рядів за допомогою моделей авторегресії та проінтегрованого ковзного середнього

РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ЛІНІЙНИХ СТОХАСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

2.1 Модель ковзного середнього MA(q)як метод згладжування даних вибіркового характеру

.2 Авторегресійна модель AR(p) як лінійна комбінація незалежних складових попередніх періодів

.3 Модель авторегресії та ковзного середнього ARMA(p,q) та інтегральна модель ARIMA(p,d,q)

РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЬ ЕВОЛЮЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ АВТОРЕГРЕСІЇ ТА КОВЗНОГО СЕРЕДНЬОГО ARMA(p,q)

ВИСНОВКИ

Список використаних джерел

ВСТУП Побудова та дослідження математичних моделей, що адекватно описують динаміку таких фінансових інструментів як акції, облігації, опціони, котирування валют та ін., в даний час є актуальним напрямком фінансової математики. У зв'язку з чим, стає необхідним вивчення статистичних характеристик і особливостей структури фінансових часових рядів, обчислення параметрів моделей, що описують еволюцію фінансових інструментів і визначення виду розподілу стохастичного процесу, що лежить в основі ринкових флуктуацій.

Об’єкт дослідження - процеси, що можуть бути описані часовими рядами.

Предметом дослідження є побудова ARMA-моделей. В роботі використовувались математичні методи аналізу моделей, експериментальні дослідження з застосуванням сучасної електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення.

Метою дослідження є виявлення та формалізований опис емпіричних закономірностей фінансових часових рядів, розробка алгоритмів і комплексу стохастичних моделей і прогнозування фінансових індексів.

Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити такі завдання:

. Виявити і проаналізувати особливості структури і динаміки фінансових часових рядів.

. Розробити алгоритм оцінювання параметрів волатильності на основі узагальненої авторегресійної моделі;

. Розробити алгоритм оцінювання параметрів волатильності на основі моделі ковзного середнього.

. Реалізувати на конкретному прикладі лінійну стохастичну модель за реальними фінансовими даними.

Наукове значення математичного моделювання в теорії фінансів обумовлене революційними перетвореннями фінансового ринку - зміною його структури, зростанням мінливості в цінах, появою нових фінансових інструментів, використанням сучасних інформаційних технологій для аналізу цін, що пред'являє до фінансової теорії відповідно нові вимоги і ставить нові проблеми, для вирішення яких необхідне проведення глибоких наукових досліджень в галузі математичного моделювання фінансових процесів. Утворюючи велику і складну систему з величезною кількістю змінних, різних факторів і зв'язків, фінансові ринки вимагають для свого аналізу досить складних математичних методів, методів статистичної