- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Экономический факультет
Кафедра экономической информатики и математической экономики Курсовая работа
Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша-Годфри и Q-статистикиСтудентки 3курса
Отделения экономической теории
Мурджикнели Евгении Михайловны
Научный руководитель
Васенкова Елена Игоревна Минск, 2008
СодержаниеГлава 1. Теоретическое обоснование модели и её анализа 61.1 Экономическое обоснование модели 61.2 Проблема автокорреляции: теория 6Глава 2. Построение регрессионной модели и её анализ на проблему автокорреляции 8Глава 3. Устранение автокорреляции 16Заключение 20Список использованных источников 21Приложение 1 22Приложение 2 23Приложение 3 26
Введение В данной работе будет построена регрессионная модель, которая основана на реальных статистических данных. Среди основных задач выделяются:
- построение качественной модели линейной регрессии и доказательство справедливости соответствующего ей теоретического уравнения экономической теории;
- демонстрация работы тестов Бреуша-Годфри и Q-теста, позволяющих определить наличие автокорреляции в модели;
- при обнаружении последней рассмотрение варианты корректирования модели, для того, чтобы выполнялись все предпосылки МНК.
Статистические данные использованных в работе показателей были взяты из Системы Национальных Счетов Российской Федерации. Это поквартальные данные с первого квартала 1999 года по 2-ой квартал 2008 года включительно.
Целью данной работы является доказательство существования определённой зависимости между экономическими показателями, а также более глубокое изучение проблемы автокорреляции в регрессионной модели.
Глава 1. Теоретическое обоснование модели и её анализа1.1 Экономическое обоснование моделиДля построения регрессионной модели были выбраны следующие экономические показатели:
- ВВП(GDP) – показатель, измеряющий стоимость конечной продукции, произведённой резидентами данной страны за определённый период времени;
- потребительские расходы (Cons, потребление), которые включают в себя расходы домашних хозяйств на товары как длительного, так и текущего пользования (кроме расходов на покупку жилья), а также на услуги;
- инвестиции + государственные расходы (IG), которые включают производственные капиталовложения и расходы государства, например, такие как строительство школ, дорог или содержание армии;
Эти показатели объединены в уравнении, которое получило название основного макроэкономического тождества для закрытой экономики: (1) В данной работе зависимость (1) будет доказываться на справедливость на основе статистических данных, а также будет использоваться в данной работе для построения модели, в которой возможно наличие автокорреляции.
1.2 Проблема автокорреляции: теорияАвтокорреляция (последовательная корреляция) определяется как корреляция между наблюдаемыми показателями, упорядоченными во времени. Автокорреляция чаще встречается в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов. В экономических задачах встречается как положительная автокорреляция
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы