детермінованих моделей використовують методи лінійної алгебри, математичного аналізу та диференціальні рівняння. В свою чергу рішення стохастичних моделей базується на використанні методів теорії ймовірностей та математичної статистики, теорії випадкових процесів, теорії масового обслуговування.
В курсі «Економетрія» при вивченні та реалізації економетричних моделей будемо користуватися методами теорії ймовірностей та математичної статистики.
При побудові економетричних моделей виділяють характерні етапи:
Теоретичний опис економічного процесу. Визначення мети дослідження. Визначення кола факторів. Вибір математичної моделі. Збір статистичних даних. Вибір методу оцінювання невідомих параметрів моделі. Реалізація процедури оцінювання. Інтерпретація результатів.
Економічна теорія
Економетрична модель
Оцінка параметрів моделі
Перевірка якості побудованої моделі
Статистичні дані
Модель адекватна
Використання моделі для прогнозування і проведення економічної політики
Рис 2. Схема економетричних досліджень Типи економетричних моделей У більшості випадків економічні закони виражаються у відносно простій математичній формі. Математична форма визначається з теоретичних передумов або з досвідчених даних. Невідомі параметри прийнятої економетричної моделі визначають із відповідного набору спостережень.
При цьому необхідно вирішити ряд питань:
- чи немає змінних, які треба включити або виключити;
наскільки коректно обмірювані дані; чи вірна прийнята модель, чи вірна економічна теорія; чи є модель повною; чи необхідно вивчати економічне явище на мікрорівні; чи можлива динамічна модель, яка точніше відповідає вихідному набору спостережень.
В економетриці виділені наступні типи моделей:
Моделі тимчасових рядів
моделі тренда:
Y(t)=T(t)+et
моделі сезонності:
Y(t)=S(t)+et
моделі тренда й сезонності:
Y(t)=T(t)+S(t)+et – адитивна
Y(t)=T(t)·S(t)+et – мультиплікативна Регресійні моделі (лінійні, нелінійні) f(x¸β)=f(x1, х2 ,… хk, β1, β2, βp)
Системи одночасних рівнянь
=α1+ α2 · Pt +α3 · Pt-1 + et – пропозиція
=β1+β2· Pt + β3· · Yt + иt– попит Інформаційна база для побудови економетричних моделей. Інформаційною базою для побудови економетричних моделей є динамічні й варіаційні ряди. Моделі економіки Найпростіша модель валового національного продукту має вигляд: Y=C+I+G0
Похожие работы
Тема: Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україні |
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Реферат) |
Тема: Bluetooth принципи побудови і функціонування |
Предмет/Тип: Информатика, ВТ, телекоммуникации (Курсовая работа (т)) |
Тема: Принципи побудови баз даних |
Предмет/Тип: Информатика, ВТ, телекоммуникации (Реферат) |
Тема: Принципи побудови формальних теорій |
Предмет/Тип: Математика (Реферат) |
Тема: Принципи побудови формальних теорій |
Предмет/Тип: Авиация и космонавтика (Реферат) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы