(Назад)
(Cкачать работу)Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!
весь страхуемый объем базисного актива с одним сроком исполнения. Контракты реализовываются частями, в промежуточные сроки, которые определены. Это простой метод, но с существенным базисным риском. «Ленточный» хедж - это стратегия, при которой фьючерсные контракты единовременно приобретаются на весь объем страхуемого товара. Необходимо отметить, что фьючерсные позиции открываются на сроки, соответствующие промежуточным срокам исполнения серии реальных сделок. Далее открытые фьючерсные позиции последовательно закрываются.
Хедж «свертывающаяся лента» - это такая стратегия на рынке срочных контрактов, при которой фьючерсные контракты приобретаются на весь объем страхуемого базисного актива. Причем весь период времени страхования поделен на промежуточные сроки исполнения, в которые происходит погашение всех контрактов и приобретение новых фьючерсов с погашением в следующий промежуточный срок погашения. Подобная процедура повторяется до конца хеджирования. Высокая ликвидность является преимуществом такой стратегии. Стратегия удобна тем, что есть возможность не привлекать большие суммы на хеджирование, а делить платежи по мере необходимости в течение длительного периода.
Похожие работы
| Тема: Стратегии на срочном рынке |
| Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Антикризисные стратегии на рынке труда |
| Предмет/Тип: Эктеория (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Спекулятивные стратегии на валютном рынке |
| Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Реферат) |
| Тема: Выбор стратегии ценообразованя на рынке |
| Предмет/Тип: Менеджмент (Статья) |
| Тема: Биржевые стратегии на рынке опционов |
| Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
Интересная статья: Основы написания курсовой работы