Читать курсовая по эктеории: "Бизнес-прогнозирование с помощью моделей временных рядов" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

Оглавление1. Понятие временного ряда. Компоненты временного ряда

. Сглаживание временных рядов

. Анализ периодических колебаний во временных рядах

. Сезонность. Аддитивная и мультипликативная модели

. Понятие о стационарных временных рядах

. Понятие белого шума в моделях динамики временных рядов

. Модель случайного блуждания

. Понятие оператора лагового сдвига

. Оценка и вывод среднего, автокорреляционной и частной автокорреляционной функций

Литература 1. Понятие временного ряда. Компоненты временного ряда Статистическое описание развития экономических процессов во времени осуществляется с помощью временных рядов.

Ряд наблюдений (или ), анализируемой случайной величины , произведенных в последовательные моменты времениназывается временным рядом. Отдельные наблюдения временного ряда называются уровнями этого ряда. Уровни ряда могут принимать детерминированные или случайные значения.

Временные ряды делятся на моментные и интервальные. В моментных временных рядах уровни характеризуют значения показателя по состоянию на определенные моменты времени. В интервальных рядах уровни характеризуют значение показателя за определенные интервалы (периоды) времени.

В общем случае модель временного ряда имеет следующий вид: , где- систематическая (детерминированная) составляющая ряда;

- случайная составляющая ряда с нулевым математическим ожиданиеми дисперсией.

Детерминированная составляющая временного ряда различается в зависимости от типа факторов, под влиянием которых она формировалась.

В общем случае в практике эконометрических исследований на основе временных рядов различают составляющие трех видов.

Долговременная (вековая) составляющая, формирующая общую в длительной перспективе тенденцию в изменении анализируемого признака . Обычно эта тенденция описывается с помощью той или иной неслучайной функции - , как правило, монотонной. Эту функцию называют функцией тренда или просто - трендом.

Сезонная составляющая - , формирующаяся под влиянием сезонных колебаний экономического показателя в течение заданного периода времени, обычно года.

Циклическая (конъюнктурная) оставляющая - , формирующая изменения анализируемого признака в связи с действием долговременных циклов экономической, демографической или астрофизической природы (волны Кондратьева, демографические «ямы» и пики, циклы солнечной активности и т.п.).

Естественно, что перечислить все факторы, которые прямо или косвенно оказывают влияние на интересующий нас показатель, мы не можем, хотя бы просто потому, что их бесконечно много. Именно с этим связывают возникновение стохастической (случайной) составляющей временного ряда, она является предметом серьезных исследований.

Очевидно, что в процессе формирования значений каждого временного ряда не обязательно участвуют одновременно факторы всех четырех типов. Однако во всех случаях предполагается непременное участие случайных (эволюционных) факторов . В научной литературе их также именуют «белым шумом», в отличие от простых остаточных компонент исследуемого ряда.

Если временной ряд представляется в виде суммы соответствующих компонент, то полученная модель носит название аддитивной (1), если в виде

Похожие работы