Читать курсовая по менеджменту: "Проведение расчетов на мультиколлинеарность" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Минэкономразвития России

Кафедра информатики и математики ПРЕДМЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ Выполнил: Рыжов Д, ФВМ3-1

Проверила: Спиридонова Т. А. Москва 2013 Оглавление Перечень условных обозначений, символов, терминов

Введение

Исходные данные

Тест на мультиколлинеарность Фаррара-Глобера

Тест на выбор «Длинной» или «Короткой» регрессии

Тест Чоу на однородность данных

Тест «Гольдфельда-Куандта»

Тест «Бреуша-Пагана»

Тест «Уайта»

Тест «Дарбина-Уотсона»

Заключение

Список использованных источников

Приложения

n - число наблюдений тестируемой модели

k - число факторов/показателей/регрессоров

R^2 - коэффициент детерминации - оценка адекватности, качества подгонки модели, R^2 = 1-ESS/RSS=RSS/TSS

R^2adj - нормированный коэффициент детерминации, R^2adj=1-(1-R^2)*((n-1)/(n-k-1))

alpha - уровень значимости (=0,05), вероятность совершения ошибки первого рода, вероятность отвергнуть правильную нулевую гипотезу

выброс - наблюдение, которое отклоняется от выборочного среднего более, чем на 2 или 3 величины стандартного отклонения

Гетероскедастичность - непостоянство дисперсии объясняемой переменной, случайных ошибок

Гомоскедастичность - независимость дисперсии случайных возмущений от номера наблюденя

Диаграмма рассеяния - математическая диаграмма, изображающая значения переменных в виде точек на декартовой плоскости

Дисперсия - мера отклонения наблюдаемого значения переменной от ее среднего значения

Тренд - основная тенденция изменения ряда

Нулевая гипотеза - гипотеза, которая проверяется на согласованность с имеющимися эмпирическими данными; проверяемое предположение

Альтернативная гипотеза - гипотеза, противоречащая нулевой

Тест на мультиколлинеарность Фаррара-Глобера:

dfFG - число степеней свободы для теста на мультиколлинеарность Фаррара-Глобера [0,5*k*(k-1)]

det_R - определитель матрицы корреляции (вычисляется в Exсel при помощи функции «МОПРЕД»)

Ln(det_R) - натуральный логарифм определителя матрицы корреляции

FGнабл - наблюдаемое значение статистики Фаррара-Глобера

FGкрит - критическое значение Хи-квадрат распределения при уровне значимости alfa и со степенью свободы dfFG

Тест на «Длинную-Короткую модель»:

q- отбрасываемое число факторов

dfLS_1 (dfLS_2) - число степеней свободы dfLF_1=q, dfLS_2=n-k-1

ESS_R - сумма квадратов остатков короткой модели

ESS_UR - сумма квадратов остатков длинной модели

FLSнабл - наблюдаемое значение Фишера для теста на длинную-короткую модель (=((ESS_R-ESS_UR)/q)/(ESS_UR/(n-k-1))

FLSкрит - критическое значение Фишера для теста на "длинную-короткую" модель (0,05;dfLS_1;dfLS_2)

Тест Чоу:

n 1 - число наблюдений в первой подгруппе

n 2 - число наблюдений во второй подгруппе

dfCH_1(dfCH_2) - число степеней свободы для теста на однородность Чоу

FCHнабл - наблюдаемое значение статистики Фишера для теста на однородность данных (=(ESS_R-ESS_UR)/dfCH1/(ESS_UR/dfCH2))

FCHкрит - критическое значение Фишера для теста на однородность данных (=FРАСПОБР(alfa;dfLS_1;dfLS_2))

Тесты на гетероскедастичность:

. Гольдфельда-Куандта:

D - число отбрасываемых наблюдений, d=n/4

nGQ - число наблюдений в каждой подгруппе ((n-d)/2)

dfGQ -

Похожие работы