- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
СодержаниеВведение
. Задание
. Краткое описание задачи «Портфель ценных бумаг»
. Модели задачи оптимизации и используемые методы решения
. Расчетная часть
Заключение
Список используемых источников Введение Одним из факторов экономического и инновационного развития государства является высокая инвестиционная активность, способствующая обеспечению экономического роста и, как следствие, повышению благосостояния общества. Она находит свое выражение в инвестиционной деятельности предприятий.
При инвестировании в ценные бумаги обычно инвестор сталкивается с различными целями инвестирования. Поэтому лицу, осуществляемому инвестиции на рынке ценных бумаг, сложно выбрать объект инвестирования, так как вложения в отдельные активы имеют высокую доходность, а соответственно и высокий риск, либо относительно невысокий риск и низкую доходность.
Для достижения оптимального соотношения доходности и риска инвесторы формируют портфель ценных бумаг, содержащий в себе различные виды ценных бумаг, а также иных активов.
Портфель ценных бумаг позволяет придать совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации.
В связи с проблемой формирования оптимального портфеля ценных бумаг были разработаны различные модели формирования инвестиционного портфеля.
Актуальность данной темы объясняется тем, что состояние финансового рынка подвержено изменениям, к которым нужно быстро приспосабливаться. Поэтому роль инвестиционного портфеля возрастает. Его задача заключается в получение ожидаемой доходности при минимально допустимом риске.
Таким образом, целью курсовой работы является оптимизация портфеля ценных бумаг.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
) Выявить суть задачи «Портфель ценных бумаг».
) Рассмотреть различные модели оптимизации портфеля ценных бумаг.
) Составить портфель на основании известных данных.
) Рассмотреть процесс выбора оптимального портфеля на основе предложенный моделей.
) Провести анализ полученных результатов
Объектом исследования в данной работе являются модели принятия решений на рынке ценных бумаг. Предметом - методы оптимизации портфеля инвестиций. 1. Задание Исходные данные для расчетов: Таблица 1
Номер варианта | Периоды времени t | Капитал К (тыс. ед.) | Коэффициент (% от К) | ||
b1 | b2 | b3 | |||
1 | 1,2,3,4,5 | 100 | 20 | 45 | 35 |
Таблица 2
Период времени t | Доходность | |||||
r1(t) | r2(t) | r3(t) | r4(t) | r5(t) | r6(t) | |
1 | 0,05 | 0,13 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,5 |
2 | 0,08 | 0,09 | −0,2 | 0,8 | −2,0 | 2,5 |
3 | 0,07 | 0,15 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | −1,5 |
4 | 0,14 | 0,11 | 0,9 | 0,3 | 3,0 | 1,5 |
5 | 0,10 | 0,10 | 0,3 | 0,9 | −1,0 | 2,5 |
.
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Тема: Оптимизация портфеля ценных бумаг |
Предмет/Тип: Банковское дело (Диплом) |
Тема: Оптимизация портфеля ценных бумаг |
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Курсовая работа (т)) |
Тема: Оптимизация портфеля ценных бумаг |
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Диплом) |
Тема: Оптимизация портфеля ценных бумаг |
Предмет/Тип: Финансы, деньги, кредит (Реферат) |
Тема: Оптимизация инвестиций портфеля ценных бумаг |
Предмет/Тип: РЦБ, ценные бумаги (Реферат) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы