Читать контрольная по банковскому делу: "Задача страхователя" Страница 1

(Назад) (Cкачать работу)

В рамках этой работы страхованием можно назвать определенный процесс распределения риска между сторонами, для заключения обоюдовыгодной сделки. Здесь страховая компания (далее страховщик) выступает в роли «покупателя» риска и принимает ответственность по оплате потенциального ущерба клиента (далее страхователь). Смысл этой сделки состоит в желании страхователя обезопасить предмет страхования путем компенсации средств от страховщика при возникновении страхового случая, оплачивая страховщику установленную сумму на определенный период страхования. Со стороны страховщика ценность этой сделки состоит в получении большого количества взносов и малой вероятности возникновения страхового события, благодаря чему у страховщика будет возможность компенсировать клиентам ущерб и покрыть свои собственные издержки. Условием совершения сделки здесь выступает здесь выступает выгодность для обоих сторон. Решение о принятии-непринятии сделки каждая сторона принимает, основываясь на своей собственной системе предпочтений.

Риском здесь выступает, основываясь на математической теории страхования потенциальный ущерб в денежном эквиваленте, являющийся случайной величиной. В данной дипломной работе используется модель индивидуального риска, или так называемая статическая модель. Это - базовая модель, играющая роль в построении более массивных моделей с одной стороны, а с другой - наглядна для демонстрации возможности математических методов в количественном анализе рисковых ситуаций, возникающих в страховании.

Инструментами управления риском здесь являются выбор размера страховой премии и функция дележа риска между страховщиком и страхователем. Функция дележа определяет размер возмещения клиенту, который. в свою очередь, получает скидку к своему страховому взносу. Эта функция оговорена в договоре и часть риска, соответственно, переходит к клиенту.

В этой работе рассматриваются задачи минимизации издержек страхователя и максимизацию полезности его финального капитала. Здесь функционалом полезности является функционал экспоненциальной полезности, который зависит от показателя неприятия риска с.

В литературе [1] показано, что с точки зрения страхователя оптимальной формой страхования является безусловная франшиза. Цель франшизы - снижение числа мелких страховых требований и, как следствие, снижение расходов страховой компании. Широкое распространение этот тип страхования получил в схемах автострахования и страхования недвижимости. В этой форме страхователь оплачивает мелкий ущерб самостоятельно, а более крупный компенсируется страховой компанией, основываясь на установленной функции дележа. Эту модель также можно представить, как форму «stop-loss» дележа, где компания оплачивает клиенту ущерб полностью, если значение ущерба не превосходит определенного уровня k*. При значениях ущерба больше k* страховая компания выплачивает только сумму k*. Такой тип дележа также называется страхованием с верхним пределом. Здесь в виде страховой компании выступает сам страхователь, оплачивающий самостоятельно мелкий ущерб и получающий возмещение от страховой компании, если этот ущерб выше k*.

Цель этой работы - поиск оптимального дележа между страхователем и страховой компанией. Здесь

Похожие работы